Анализ чувствительности к тому, что работает, как это сделать и пример

анализ чувствительности это метод, который определяет, как различные значения независимой переменной влияют на зависимую переменную в соответствии с набором допущений. Изучите, как неопределенность в результате математической модели или системы может быть назначена различным источникам во входных переменных.

Этот метод используется в определенных пределах, которые зависят от одной или нескольких входных переменных, таких как влияние изменения процентных ставок (независимая переменная) на цены облигаций (зависимая переменная).

Анализ чувствительности, учитывая определенный диапазон переменных, является способом предсказать результат решения. Это также известно как имитационный анализ или «что если». При создании заданного набора переменных аналитик может определить, как изменения в переменной влияют на результат.

Смежной практикой является анализ неопределенности, который больше фокусируется на количественном определении и распространении неопределенности. В идеале, анализ неопределенности и чувствительности должен выполняться вместе.

индекс

• 1 Для чего он используется??
  • 1.1 Оценка уверенности в модели
  • 1.2 использует
• 2 Как это сделать?
• 3 Техники
  • 3.1 Анализ локальной чувствительности
  • 3.2 Анализ глобальной чувствительности
• 4 Пример
• 5 ссылок

Для чего это??

Одним из ключевых приложений анализа чувствительности является использование моделей менеджерами и лицами, принимающими решения. Весь необходимый контент может быть использован для модели принятия решения путем многократного применения анализа чувствительности.

Это помогает аналитикам принятия решений понять неопределенности, плюсы и минусы, с ограничениями и масштабами модели решения.

Большинство решений принимаются в условиях неопределенности. Один из способов сделать вывод - заменить все неопределенные параметры на ожидаемые значения; затем проводится анализ чувствительности.

Оценка уверенности в модели

Для кого-то, кто принимает решения, было бы непросто иметь некоторое представление о том, насколько чувствительным будет выбор при изменении одной или нескольких входных переменных. Хорошая практика моделирования требует от разработчика моделирования оценки достоверности модели.

Во-первых, это требует количественной оценки неопределенности в результатах любой модели (анализ неопределенности); и, во-вторых, оцените, насколько каждый вклад вносит вклад в неопределенность результата..

Анализ чувствительности затрагивает вторую из этих точек (хотя анализ неопределенности является необходимым предшественником), играя роль сортировки по важности по силе и значимости входных переменных для определения отклонения в результате..

В моделях, которые включают много входных переменных, анализ чувствительности является важным компонентом для построения модели и обеспечения качества.

приложений

- Ключевое применение анализа чувствительности состоит в том, чтобы указать чувствительность моделирования к неопределенности во входных значениях модели.

- Это метод прогнозирования результата решения, если ситуация оказывается иной по сравнению с ключевыми прогнозами..

- Это помогает оценить риск стратегии.

- Он служит для определения степени зависимости результата от конкретной входной переменной. Проанализируйте, помогает ли зависимость оценить связанный риск.

- Помогите принять обоснованные и соответствующие решения.

- Он служит для поиска ошибок в модели при обнаружении неожиданных связей между записями и результатами..

Как это сделать?

Анализ чувствительности, также известный как анализ «что если», чаще всего используется финансовыми аналитиками для прогнозирования результата конкретного действия при выполнении в определенных условиях..

Анализ чувствительности выполняется в определенных пределах, определяемых набором независимых входных переменных..

Например, анализ чувствительности может использоваться для изучения влияния изменения процентных ставок на цены облигаций, если процентные ставки увеличиваются на 1%..

Вопрос «Что произойдет, если ...?» Будет таким: что произойдет с ценой облигации, если процентные ставки вырастут на 1%? На этот вопрос отвечает анализ чувствительности.

Анализ можно выполнить на листе Microsoft Excel, в разделе «Данные» меню параметров, с помощью кнопки «Анализ гипотез», которая содержит «Цель поиска» и «Таблица данных»..

Существуют разные методы для проведения анализа чувствительности:

- Моделирование и методы моделирования.

- Инструменты управления сценариями через Microsoft Excel.

методы

Есть в основном два метода для анализа чувствительности:

Анализ локальной чувствительности

Он основан на производных (числовые или аналитические). Местный термин означает, что производные взяты в одной точке. Этот метод подходит для простых функций стоимости.

Однако это невозможно для сложных моделей, таких как модели с разрывами, поскольку они не всегда имеют производные.

Математически чувствительность функции стоимости по отношению к определенным параметрам равна частной производной функции стоимости по этим параметрам.

Анализ локальной чувствительности - это метод «по одному». Анализировать влияние одного параметра за раз на функцию стоимости, оставляя остальные параметры фиксированными.

Анализ глобальной чувствительности

Глобальный анализ чувствительности - это второй подход к анализу чувствительности, который часто реализуется с использованием методов Монте-Карло. Этот подход использует глобальный набор образцов, которые служат для изучения пространства проектирования.

пример

Джон отвечает за продажи Holiday CA, которая продает рождественские украшения в торговом центре. Джон знает, что наступает курортный сезон и в торговом центре будет многолюдно.

Хотите знать, увеличит ли трафик клиентов в торговом центре общий доход от продаж магазина и, если да, то в каком размере.

Средняя цена пакета рождественских украшений составляет 20 долларов. В праздничный сезон прошлого года Holiday CA продала 500 упаковок рождественских украшений. В результате общий объем продаж составил 10000 долларов..

После проведения анализа чувствительности было определено, что увеличение клиентского трафика на 10% приводит к увеличению общих продаж на 7%..

С помощью этой информации Джон может предсказать, сколько денег заработает магазин, если трафик покупателей увеличится на 20%, 40% или 100%..

На основании показанного анализа чувствительности видно, что общий объем продаж увеличится на 14%, 28% и 70% соответственно..

ссылки

1. Википедия, свободная энциклопедия (2018). Анализ чувствительности. Взято из: en.wikipedia.org.
2. Investopedia (2018). Анализ чувствительности. Взято из: investopedia.com.
3. МФК (2018). Что такое анализ чувствительности? Взято из: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). Все, что вы хотите знать об анализе чувствительности. Взято из: edupristine.com.
5. Дэвид Дж. Паннелл (1997). Анализ чувствительности: стратегии, методы, концепции, примеры. Школа экономики сельского хозяйства и ресурсов, Университет Западной Австралии. Взято из: dpannell.fnas.uwa.edu.au.